Construa sistema de negociação automatizado

Como codificar seu próprio robô Algo Trading.

Já quis tornar-se um comerciante algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E ainda, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas, enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes revisões e recebendo mais de 8.000 estudantes desde o primeiro lançamento em outubro de 2018, o curso de Liew - destinado a apresentar os fundamentos da negociação algorítmica de forma organizada - está sendo bastante popular. Ele é inflexível sobre o fato de que a negociação algorítmica é "não um esquema rápido e rápido". Com base em idéias de Liew e seu curso, delineadas abaixo estão os fundamentos do que é preciso para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .

O que é um Robô de Negociação Algorítmico.

No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que indicam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades para comprar ou vender. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)

As principais ferramentas.

Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4), uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar as estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se possa usar para construir um robô, ele possui uma série de benefícios significativos.

Enquanto a principal classe de ativos da MT4 é câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios de usar o MT4 em oposição a outras plataformas incluem ser fácil de aprender, tem inúmeras fontes de dados FX disponíveis e é grátis. Infelizmente, o MT4 não permite a negociação direta em mercados de ações e futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.

Estratégias de negociação algorítmica.

É importante começar por refletir sobre alguns traços essenciais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado em que é fundamentalmente sólida do ponto de vista do mercado e econômico. Além disso, o modelo matemático utilizado no desenvolvimento da estratégia deve basear-se em métodos estatísticos sólidos.

Em seguida, é crucial determinar quais informações o seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado identificáveis ​​e persistentes. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência única do mercado não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.

Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estes incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, mudanças na folha de pagamento ou na taxa de juros não agrícolas); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de versão de resultados); (iii) análise estatística (por exemplo, correlação ou co-integração); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura do mercado (por exemplo, infração de arbitragem ou comercial); ou (vi) qualquer combinação do acima. (Para leitura relacionada, veja: O que é a eficiência do mercado?)

Projetando e testando seu robô.

Existem essencialmente quatro etapas necessárias para construir e gerenciar um robô comercial:

Pesquisa preliminar: esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que se adapte às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, compromisso de tempo e capital comercial são importantes para pensar quando desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.

Backtesting: Esta etapa se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para se certificar de que está fazendo o que deseja e entender como ele se realiza em diferentes intervalos de tempo, aulas de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos tipo cisne preto, como a crise financeira global de 2008.

Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesta fase, você deseja maximizar seu desempenho ao mesmo tempo em que minimiza o viés de superposição. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, bem como consistência (por exemplo, taxa Sharpe). O desvio excessivo ocorre quando o robô está muito próximo com dados anteriores; Esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se assemelha completamente ao passado, ele pode realmente falhar.

Execução ao vivo: agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Essas questões incluem selecionar um intermediário apropriado e implementar mecanismos para gerenciar riscos de mercado e riscos operacionais, como potenciais hackers e tempo de inatividade tecnológico. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado na fase de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado que o robô foi projetado ainda existe. (Para mais, consulte: Como os Algoritmos de Negociação foram Criados.)

The Bottom Line.

Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoal que, em seguida, ganhou mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que os comerciantes inexperientes sejam ensinados com um conjunto rigoroso de diretrizes e se tornem comerciantes bem-sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes definitivamente devem se lembrar de ter expectativas modestas.

Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é "entender em que tipos de condições de mercado o seu robô funcionará e quando vai quebrar" e "entender quando intervir". O comércio algorítmico pode ser gratificante, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com mínima compreensão deve ser um sinal de alerta importante.

Como fazer um robô de negociação sem tempo.

Para fazer um robô de negociação, você precisa de um sistema de comércio.

A negociação nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial incorreta. O sonho de todos os comerciantes é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.

Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e rigoroso que possa ser apresentado sob a forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?

Um sistema de comércio é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, eles geralmente estão sobrecarregados com a grande massa de informações difíceis de entender. Livros e fóruns de comerciantes podem fornecer alguma ajuda nesse caso.

Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes de sucesso e nem todos os comerciantes de sucesso escrevem livros. Muitos recursos web especiais são criados apenas para ganhar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.

Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios de uma criação do sistema comercial. Há um ditado popular de que não importa o sistema que você usa para negociação, o principal é que você deve negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se converte em uma aposta com um resultado previsível.

Trading Robots e Forex.

Espera-se que o mercado Forex tenha uma grande liquidez. Além disso, permite a negociação 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs comerciais especialmente para o mercado Forex, pois oferece uma grande quantidade de instrumentos de negociação.

No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas possui características próprias e baixa volatilidade é compensada por uma grande alavanca.

Em qualquer caso, os instrumentos Forex são atraentes para fazer robôs comerciais e a maioria dos adeptos do comércio automatizado aprimoram suas habilidades em pares de moedas.

Os terminais comerciais MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são especialmente projetados para desenvolver sistemas de negociação automatizados facilmente, mas, ao mesmo tempo, sua interface também é conveniente para negociação manual.

Como começar a fazer um robô de negociação?

Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Descreveremos apenas algumas das principais.

A primeira abordagem é baseada em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que pode considerar muitos fatores. Esta abordagem baseia-se na firme convicção de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando os dados históricos disponíveis.

Na maioria dos casos, os seguidores dessa abordagem conhecem muito matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Esta abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definitivo na forma de um sistema de negociação automatizado não é tão importante.

A segunda abordagem baseia-se no estudo das leis de mercado. Não são feitas tentativas para entender por que o preço subiu ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem desta abordagem é que não requer conhecimentos especiais de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.

É mais claro e conveniente ao estudar comércio. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de acompanhar constantemente todos os símbolos necessários.

Mais cedo ou mais tarde, um comerciante começa a considerar a automação dos processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade da formalização das regras de negociação ao tentar expressá-las sob a forma de algoritmos. Em alguns casos, os comerciantes que tentam solicitar um robô comercial não podem descrever as regras comerciais e encontrar um terreno comum com os programadores.

A terceira abordagem baseia-se na tentativa de criar uma "caixa preta" baseada em redes neurais com o uso das ferramentas pré-fabricadas amplamente disponíveis em pacotes especiais de software e matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa emocionante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, uma vez que não requer fundo matemático profundo, nem experiência de programação - tudo é feito usando auxílios visuais.

Um comerciante deve conhecer os conceitos básicos de indicadores técnicos, possuir uma capacidade para preparar dados de preços necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem desta abordagem é que um robô comercial obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é na verdade uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de trabalho e, em geral, é impossível prever qual a fase de mercado que será o mais problemático para o robô.

Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô comercial desde o início, sem gastar tempo para negociação manual. Por que trocar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios dos seus esforços, então.

Mas "sem dores, sem ganhos". Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infra-estrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.

Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - criação de um sistema de negociação automatizado. E, mesmo se um robô comercial for criado, não há garantia de que seja lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema comercial? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.

Há também a quinta abordagem - comprando um sistema comercial pronto feito sob a forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como operador ou sintonizador. Esta abordagem economiza muito tempo (não precisa aprender muitas coisas novas) e permite que os comerciantes entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.

A principal desvantagem desta abordagem decorre de suas vantagens: você não conhece os princípios de operação do seu robô comercial e sua estrutura. E mesmo que um vendedor tenha fornecido uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca estará completamente seguro nele.

No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode dar-lhe garantia absoluta exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociação no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.

Qual é a melhor abordagem para a negociação automatizada de um comerciante?

Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo de comerciante definido. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais com base em redes neurais. No entanto, ambas as abordagens são muito emocionantes e proporcionam um bom exercício intelectual.

Abaixo, vamos discutir apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida por novos seguidores do comércio automatizado, uma vez que a análise técnica continua a ser a área de conhecimento chave ao aprender noções básicas de negociação.

Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de passar algum tempo para negociação manual e obter o senso do mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.

Os primeiros passos na criação de um robô de negociação.

Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todas as complexidades do processamento de pedidos comerciais. Mas, em primeiro lugar, você pode começar com os Expert Advisors, fabricados em linha, negociando robôs da biblioteca gratuita do Code Base.

Baixe qualquer Consultor Especializado (robô comercial) e inicie-o nos terminais de clientes do Strategy Tester de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Selecione um intervalo de histórico que mostre uma forte tendência e um intervalo com um plano. Execute a otimização de parâmetros de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.

Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ótimos para um plano em um intervalo de tendências e com os parâmetros ótimos para uma tendência em um intervalo plano. Examine as diferenças nos resultados da negociação, distribuições de negócios e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá o quanto o comportamento do seu sistema comercial pode variar quando a situação do mercado muda.

Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando este método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal operação de teste impede o ajuste de um sistema de negociação para algum intervalo de histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e contrapressão.

O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do MQL5 Wizard set. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, classificando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.

O principal não é superar. Quanto mais os parâmetros de entrada que um sistema de negociação tem, mais fácil será montar. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adequação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização de resultados de teste / otimização e seu próprio senso comum podem ajudá-lo.

Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema comercial de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não apresenta volatilidade dramática no caso de mudanças no mercado insignificantes.

Você pode gastar tanto tempo nesta fase, conforme desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação que examine resultados de teste e otimização. O conhecimento de pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja melhor preparado ao criar seu próprio robô comercial.

Programação de um robô de negociação.

Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo linguagem de programação MQL4 ou MQL5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro consultor especialista para o terminal do cliente MetaTrader. Vários casos são possíveis aqui.

Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos, descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.

Em segundo lugar, você pode fazer perguntas sobre MQL4munity ou MQL5munity, se você tiver problemas não resolvidos. Os participantes da comunidade experientes geralmente ajudam os recém-chegados a mostrarem interesse sincero no assunto.

Em terceiro lugar, você pode solicitar imbricação ou desenvolvimento de um Consultor Especialista ou um indicador no serviço de Emprego, se você não conseguir escrever um programa necessário por conta própria. Mas, mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelance, você deve ter uma idéia sobre testes de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.

Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido consertar você mesmo.

Não há necessidade de reinventar a roda.

Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve concentrar sua pesquisa? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema rentável ou obter um ready-made. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.

Os homens do exército de todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo o seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando, - um oficial diz aos estudantes da escola militar, - mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação com os sistemas de negociação é bastante similar: a maioria dos comerciantes usa idéias comerciais simples e bem conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.

Há muitos fóruns de comerciantes com acesso limitado, onde os participantes se unem para desenvolver ou melhorar alguns sistemas comerciais secretos. O mais interessante é que esses sistemas não contêm nada de especial. Geralmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Então, é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos para o público em geral.

Portanto, você pode facilmente obter códigos de código de robô comercial disponíveis e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e prazos. Outro exemplo popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você simplesmente não sabe como cozinhar!" É difícil de acreditar, mas a probabilidade de desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.

Apenas alguns os farão.

Então, por que ninguém usa idéias comerciais, se eles estão literalmente ao alcance do braço? A resposta provavelmente está na psicologia humana. A equipe de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes que realizam negócios de acordo com regras rígidas e dentro de volumes limitados. Mas por algumas razões, apenas alguns comerciantes institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.

Acontece que você precisa não só de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com arrependimento que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles próprios, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.

Embora eu me desvie um pouco do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com êxito em múltiplos mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um comerciante é uma autodisciplina e não um sistema top secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não conseguirá seguir uma estratégia rentável, mesmo que obtenha gratuitamente.

O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para o comércio manual dificilmente podem ser formalizadas e transcritas para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, as que envolvem duas médias móveis "interseção") são muito simples e exigem muitos aprimoramentos e melhorias, para que possam ser usados ​​na prática. Assim, uma idéia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos impedindo um robô comercial de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Emerge uma questão de otimização de robô comercial. Este processo não deve se transformar em uma sobre-optimização e ajuste para um intervalo de histórico específico.

Para resolver este problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal MetaTrader 5. Se os resultados de teste direto não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, existe uma probabilidade de um robô comercial ser suficientemente estável por algum tempo após o lançamento em uma conta de negociação. Um comprimento de um intervalo para otimização de parâmetros e um valor real desse "algum tempo" depende de um determinado sistema de negociação.

Assim, a otimização de um robô comercial antes de iniciá-lo em uma conta comercial lembra de desenrolar uma funda - quanto mais cuidadosamente desenrolamos e lançamos um projétil da ardósia, mais longe voará e mais precisa será a trajetória dele. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô comercial obtido como resultado de uma montagem. Podemos dizer que o Grail é uma idéia de trabalho e ajuste correto dos parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças nas condições do mercado.

Isso pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato Automatizado de Negociação que é realizado por muitos anos já. Os assessores de especialistas enviados de todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar o teste automático é um lucro obtido por oito meses de teste. Mas menos de metade dos robôs comerciais admitidos para o Campeonato continuam lucrativos após os meses de trabalho autônomo.

Você também pode tentar suas habilidades em fazer e ajustar o seu robô comercial para participar do Campeonato e obter os resultados de testes avançados do seu Consultor Especialista. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!

Conclusão.

Os comerciantes intradiários profissionais passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para realizar um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.

A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.

Não fazemos recomendações especiais aqui sobre o aprendizado de línguas MQL4 ou MQL5, pois há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô comercial para os terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Top 5 benefícios para a construção de um sistema de negociação automatizado.

À medida que os comerciantes desenvolvem suas habilidades e buscam capitalizar mais e mais estratégias, ele se torna demais para que qualquer comerciante possa lidar sozinho. É aí que os sistemas de negociação automatizados (ATS) entraram em jogo nos últimos anos, o que ajudou os comerciantes a cobrir mais terreno, seguindo um conjunto rígido de regras.

Esses sistemas foram utilizados principalmente por grandes empresas institucionais e hedge funds, mas com o avanço e a disponibilidade em tecnologia tornou-se prontamente disponível para o comerciante varejista experiente.

Um olhar interno em sistemas de negociação automatizada.

Um sistema de negociação automatizado é um algoritmo projetado para seguir regras específicas estabelecidas pelo comerciante que o desenvolveu. Também conhecido como trading algorítmico ou sistemas mecânicos de negociação, o software pode ser programado por um comerciante para ser totalmente automatizado e, na verdade, executar negociações com base na estratégia (chamada de caixa preta) ou encontrar as idéias comerciais e, em seguida, notificar o comerciante que então coloque os negócios (chamado caixa cinzenta).

Para garantir que o ATS funcione sem problemas, ele deve ser vinculado a um corretor que ofereça suporte a este tipo de negociação, como TradeStation ou NinjaTrader, para nomear um casal. Os sistemas de negociação automatizados são desenvolvidos usando linguagens de programação como C ++, C # e Javascript. Você pode encontrar sistemas de negociação desenvolvidos usando linguagens proprietárias da plataforma, por exemplo, EasyLanguage usado no desenvolvimento de TradeStation e NinjaScript usados ​​no desenvolvimento da plataforma NinjaTrader.

De qualquer forma, se você está olhando para entrar na construção de um ATS, então você precisará de uma boa compreensão na programação ou terá a capacidade de contratar um programador para construí-lo para você.

Prós de Sistemas de Negociação Automatizada.

Há uma infinidade de boas razões para entrar em negociação automatizada, mas reduzimos a lista até os cinco principais benefícios abaixo.

Cubra mais com menos tempo.

Os comerciantes ativos são conhecidos por gastar horas em monitorar posições e movimentos do mercado. Durante esse período, os comerciantes usam seus conhecimentos e habilidades para implementar suas estratégias, que podem ser muito demoradas e as limitarão a apenas poderem assistir tantas estratégias. Com um ATS, você pode criar tantas estratégias quanto quiser e fará o trabalho para você. Você precisará monitorar o algoritmo para se certificar de que eles estão se comportando como previsto.

Capacidade de Backtest.

Com um ATS, você terá a capacidade de acompanhar suas estratégias durante um longo período de tempo, o que lhe dará uma inestimável visão sobre se a sua estratégia já foi bem sucedida no passado. Se não tiver, então, você sabe que precisa resolver as torções.

Esta informação é fundamental para o sucesso do seu sistema, mas é importante para encaminhar o teste da estratégia, bem como para confirmar que ainda está ganhando dinheiro e ainda tem vantagem. Você pode fazer isso aplicando sua estratégia a uma conta de simulador onde você não arrisca dinheiro real.

Remoção de Emoções.

Se você fez qualquer negociação, você sabe que muito do que você faz como comerciante envolve emoções como o medo, a ganância e o arrependimento. Todas essas emoções podem pesar em sua tomada de decisão e, em última análise, podem prejudicar seus resultados. Com um sistema de negociação automatizado, você está removendo essas emoções e, em vez disso, confia em um conjunto rígido de regras para executar sua estratégia.

Negociando consistentemente.

É importante saber que a negociação é um empreendimento arriscado e, como resultado, as perdas devem ser esperadas. Não há um plano de negociação que lhe garanta 100% de vitórias a cada dia, mas se você sabe que você tem um sistema comercial comprovado e provado, então você sabe que você vai sair adiante depois de passar por queda e é aí que os sistemas de negociação automatizados realmente brilham.

Trading realmente joga com suas emoções, então, quando você está em uma queda, você tende a mudar e ajustar sua estratégia, o que costuma tornar as coisas ainda pior. Com um ATS, isso tira toda a emoção da sua negociação e, em vez disso, se concentra em executar consistentemente sua estratégia conforme planejado, independentemente de ganhar ou perder negócios.

Diversificação comercial.

O uso de sistemas de negociação automatizados significa acesso a múltiplas contas e estratégias em um único momento. Isso seria impossível para uma única negociação para gerenciar e é por isso que as grandes empresas utilizam sistemas de negociação porque podem fazer tanto ao mesmo tempo. Isso também ajuda um comerciante a espalhar o risco sobre vários instrumentos e mercados financeiros enquanto você se sente e simplesmente se certifica de que a internet não está cortada no meio dela!

Olhando para as vantagens da negociação automatizada.

Os sistemas de negociação automatizados têm uma grande vantagem, mas eles têm suas limitações.

Perda de dados.

Vamos encarar. Software e computadores são feitos pelo homem e, como resultado, são propensos a danos. A maioria dos sistemas de negociação automatizados são projetados para serem aplicativos independentes, mesmo que eles se liguem aos mercados internacionais.

Caso o computador falhe, os dados serão perdidos porque a maioria dos sistemas de negociação automatizados não são hospedados na nuvem nem salvam dados na nuvem. Isso é o mesmo se a conexão com a internet fosse interrompida. As ordens comerciais não serão concluídas resultando em perdas. Então, se você construir um sistema de negociação, certifique-se de apoiá-lo em um disco rígido externo!

Monitoramento do ATS.

Embora os sistemas de negociação automatizados executem ordens automaticamente fornecendo tempo para você completar outras tarefas, o monitoramento do sistema é imprescindível. Isso permite que os comerciantes identifiquem quaisquer problemas como conectividade com a internet, falhas mecânicas ou ordens faltantes entre outros. Você tem que se certificar de que seu sistema está se comportando como projetado, caso contrário você está derrotando a finalidade de ter um sistema de negociação no lugar.

Pensamentos finais.

Como um comerciante ou investidor ativo, é importante entender que construir um sistema de negociação automatizado é outra maneira de atacar os mercados, mas você tem que abordá-lo com cuidado e realmente entender o que você está recebendo. Os sistemas de negociação podem ser uma grande vantagem, mas, se for usado de forma incorreta, você poderia ver sua conta ser eliminada.

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Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.

Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.

Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.

Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são indispensáveis ​​para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.

Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!

Moe Al khalili.

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Woodland, CA 95776.

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Começando: Construindo um Sistema de Negociação Totalmente Automatizado.

Nos últimos 6 meses, fiquei focado no processo de construção da pilha de tecnologia completa de um sistema de negociação automatizado. Eu encontrei muitos desafios e aprendi muito sobre os dois métodos diferentes de backtesting (Vectorizado e Evento conduzido). Na minha jornada de construção de um backtester dirigido por um evento, surpreendi que o que você acabasse fosse perto da pilha de tecnologia completa necessária para construir uma estratégia, testá-la e executar a execução ao vivo.

O meu maior problema ao abordar o problema foi a falta de conhecimento. Olhei em muitos lugares para uma introdução à construção da tecnologia ou um blog que me guiaria. Encontrei alguns recursos que vou compartilhar com você hoje.

Para iniciantes:

Para os leitores novos para negociação quantitativa, eu recomendaria o livro de Ernie P. Chan intitulado: Negociação Quantitativa: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. Este livro é o básico. Na verdade, é o primeiro livro que eu li em negociação quantitativa e, mesmo assim, achei muito básico, mas há algumas notas que você deveria tomar.

Da página 81-84 Ernie escreve sobre como no nível de varejo uma arquitetura de sistema pode ser dividida em estratégias semi-automáticas e totalmente automatizadas.

Um sistema semi-automatizado é adequado se você deseja fazer alguns negócios por semana. Ernie recomenda o uso de Matlab, R ou mesmo do Excel. Utilizei todas as 3 plataformas e este é o meu conselho:

Saltei Matlab, custou muito dinheiro e eu só consegui acesso aos laboratórios universitários. Não há muito material de treinamento como blogs ou livros que irão ensinar-lhe como codificar uma estratégia usando o Matlab. R tem toneladas de recursos que você pode usar para aprender a construir uma estratégia. Meu blog favorito abordando o tópico é: QuantStratTradeR executado por Ilya Kipnis. O Microsoft Excel é provavelmente o local onde você iniciará se você não tiver experiência de programação. Você pode usar o Excel para negociação semi-automatizada, mas não vai fazer o truque quando se trata de construir a pilha de tecnologia completa.

Quadro semi-automático pg 81.

Sistemas de negociação totalmente automatizados são para quando você deseja colocar negócios automaticamente com base em um feed de dados ao vivo. Eu codifiquei o meu em C #, QuantConnect também usa C #, QuantStart anda pelo leitor através da construção dele em Python, Quantopian usa Python, HFT provavelmente usará C ++. Java também é popular.

Estrutura de negociação totalmente automatizada pg 84.

Passo 1: Obter uma vantagem.

Faça o Programa Executivo em Negociação Algorítmica oferecido pela QuantInsti. Acabei de começar o curso e o primeiro conjunto de palestras foi na arquitetura do sistema. Isso me salvaria cerca de 3 meses de pesquisa se eu tivesse começado aqui. As palestras me acompanharam por cada componente que eu precisaria, bem como uma descrição detalhada do que cada componente precisa fazer. Abaixo está uma captura de tela de uma das suas lâminas utilizadas na apresentação:

Você também pode usar esse quadro geral ao avaliar outros sistemas de negociação automática.

No momento da escrita, estou apenas na terceira semana de palestras, mas estou confiante de que um profissional poderá construir uma estratégia de negociação totalmente automatizada que, com um pouco de polonês, possa ser transformada em um hedge fund quantitativo .

Nota: o curso não está focado na construção da pilha de tecnologia.

Etapa 2: codifique um backtester baseado em eventos básicos.

O blog de Michael Hallsmore e o quantstart & amp; livro "Negociação Algorítmica de Sucesso"

Este livro possui seções dedicadas à construção de um backtester dirigido por eventos robustos. Ele dirige o leitor através de uma série de capítulos que irão explicar sua escolha de linguagem, os diferentes tipos de backtesting, a importância do backtesting dirigido a eventos e como codificar o backtester.

Michael apresenta o leitor às diferentes classes necessárias em um design orientado a objetos. Ele também ensina o leitor a construir um banco de dados mestre de valores mobiliários. É aqui que você verá como a arquitetura do sistema da QuantInsti se encaixa.

Nota: Você precisará comprar seu livro: "Successful Algorithmic Trading", seu blog deixa para fora muita informação.

Passo 3: Vire a TuringFinance.

O programa EPAT Leitura "Successful Algorithmic Trading" & amp; codificando um backtester em um idioma diferente da sua escolha.

Você deve se mudar para um blog chamado TuringFinance e ler o artigo intitulado "Algorithmic Trading System Architecture" Por: Stuart Gordon Reid. Em sua publicação, ele descreve a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42018 e padrão de descrição de arquitetura de engenharia de software.

Eu achei esta publicação muito técnica e tem algumas ótimas idéias que você deve incorporar na sua própria arquitetura.

Uma captura de tela de sua postagem.

Passo 4: Estudar sistemas de comércio aberto.

4.1) Quantopian.

Escusado será dizer que Quantopian deve ser adicionado a esta lista e estou com vergonha de dizer que não passei muito tempo usando sua plataforma (devido à minha escolha de linguagem). Quantopian tem muitas vantagens, mas as que melhoram para mim são as seguintes:

Fácil de aprender Python Acesso gratuito a muitos conjuntos de dados Uma grande comunidade e competições Eu adoro como eles hospedam QuantCon!

Quantopian é líder de mercado neste campo e é amado por quants por toda parte! Seu projeto de código aberto está sob o nome de código Zipline e isso é um pouco sobre isso:

"Zipline é o nosso motor de código aberto que alimenta o backtester no IDE. Você pode ver o repositório de códigos no Github e contribuir com solicitações de envio para o projeto. Existe um grupo do Google disponível para procurar ajuda e facilitar discussões ".

Aqui está um link para sua documentação:

4.2) QuantConnect.

Para aqueles que não estão familiarizados com a QuantConnect, eles fornecem um mecanismo de troca algorítmica de código aberto completo. Aqui está um link.

Você deve dar uma olhada em seu código, estudá-lo, & amp; dar-lhes elogios. Eles são competição de Quantopians.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a equipe da QuantConnect por me deixar escolher seu cérebro e pelo brilhante serviço que eles fornecem.

Aqui está um link para sua documentação:

Observações finais:

Espero que este guia ajude os membros da comunidade. Eu queria ter essa visão 6 meses atrás, quando comecei a codificar nosso sistema.

Gostaria de chegar à comunidade e perguntar: "Quais bons cursos de negociação algorítmica você conhece?" Eu gostaria de escrever uma publicação que analisa o tópico e fornece uma classificação. Existem recomendações para a construção de um sistema de negociação totalmente automatizado que você gostaria de adicionar a esta publicação?

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Você pode gostar também.

Bom artigo. Eu gostaria de ter tido cerca de 6 meses atrás. Eu uso QuantConnect porque sou um programador C #. Achei muito conveniente poder fazer o download do teste Lean e back test localmente. Rummaging através do seu código também é valioso. Além disso, eles cortaram um acordo com a Trader por negócios de US $ 1. Isso ajuda muito. Não sou tão saliente sobre spreads e execução da Trader. O IB pode ser melhor para isso.

Vou dar uma olhada no curso que você mencionou.

Você não mencionou a Quantocracy ou RBloggers. Ambos são recursos muito valiosos.

O que você usa para traçar resultados de testes de volta? Eu logro os valores do OHLC e do indicador para csv do evento OnData e estou realmente cansado de usar o Excel para traçar os resultados. Gostaria de apontar um pacote de gráficos para um arquivo de dados e simplesmente ir.

Você ainda possui um fornecedor de caixas de seleção?

Tenho um pensamento sobre os sistemas dirigidos a eventos. O problema com os eventos é que eles são assíncronos e latentes. Parece que eles são inevitáveis ​​assim que você obtém uma corretora envolvida, então eu tenho sonhado com um sistema de streaming mais seguindo os princípios da programação funcional.

& # 8211; Injeste um fluxo de tiquetaque ou barra.

& # 8211; Execute-o através de um processo de cálculo de indicadores, execução de análise ou ML, e assim por diante.

& # 8211; Retornar um sinal.

& # 8211; Envie-o para o corretor para executar.

Em seguida, em um fluxo separado.

& # 8211; Receba uma resposta do corretor.

O problema, é claro, é o estado. Tenho margem suficiente para fazer o comércio? O que está no meu portfólio? Como está funcionando? Normalmente, o corretor api pode ser consultado para descobrir essas coisas, mas leva tempo e é assíncrono. Eu também estou olhando extensões Rx. Dessa forma, o sistema pode reagir às mudanças no sistema através do padrão observável.

Os eventos são ótimos para cliques no mouse. Não é tão bom para processamento transacional de alto volume.

Esta é exatamente a abordagem que tomei com minhas próprias coisas. Essencialmente, eu tenho um & # 8216; normal & # 8217; programa que envolve uma pequena parte que é conduzida a eventos para falar com o corretor (IB API). Agora, para o problema do estado. Você tem duas escolhas; obter o estado do corretor, ou armazená-lo internamente, atualizando-o quando você receber um preenchimento. Isso significa que há momentos em que você não conhece seu estado ou quando as duas fontes de estado estão potencialmente em conflito (dados ruins ou atrasos). Parte disso depende da rapidez com que você troca. A menos que você esteja negociando com muita rapidez, então, pausando se você tiver um conflito de estado, ou você está incerto de estado, é melhor do que prosseguir sem saber o seu estado. Eu uso um banco de dados & # 8216; lock & # 8217; paradigma para lidar com isso.

Quanto a quase tudo o que você pediu, você está perto da resposta em Reactive Extension (Rx).

Com Rx indo de tiques para velas é trivial.

Passar de Velas para Indicadores é trivial.

Indicadores de composição de outros indicadores é trivial.

Escrever Posições de Indicadores é trivial.

Composição de Portfolios (como realizada ao longo do tempo) das Posições é trivial.

Simular o modelo de risco é trivial.

Back testing ou trading live é simplesmente decidir entre uma transmissão ao vivo de dados ou uma repetição simulada de dados do banco de dados.

Executar é trivial.

A implementação é possível em tudo, desde C # até F # para JavaScript para C ++ em código quase idêntico.

A otimização é feita rapidamente porque o Rx puramente funcional é massivamente paralisável ao GPU.

É certo que a otimização e a alimentação do efeito da otimização contínua de volta ao teste de back-back não é trivial, mas dado que não é trivial de qualquer maneira, eu irei deixar esse slide 😉

Puramente funcional (ou perto dela) A Rx é, na minha opinião, a única maneira de abordar a infraestrutura desse problema.

Conheço o sistema que quero negociar. Eu não quero programar ou aprender algo que alguém já conhece. Então, quem posso contratar para levar o sistema que eu quero usar e automatizá-lo. Por automatizar isso, quero dizer, eu não quero olhar para ele. Eu vou olhar os resultados uma vez por semana e os negócios serão executados sem a minha atenção. Parece estranho para mim que, em 2018, tanto esforço precisa tomar um conjunto de regras e ter essas regras executadas no meu corretor.

Eu sugeriria inscrever-se com o Quantopian e depois encontrar alguém dentro da comunidade lá para construir a estratégia para você. Eles serão capazes de construí-lo para você dentro da plataforma IB Brokers e ser totalmente automatizado.

Deixe-me dizer, porém, que acho que você deve monitorá-lo de perto, e não apenas "esqueça-o para" # 8221 ;.

Crie uma estratégia de negociação automatizada com o Tradestation Strategy Builder.

Você não precisa ser programador para construir sua própria estratégia de negociação automatizada. Se você usa o TradeStation, você pode criar uma estratégia personalizada usando uma série de estratégias construídas e indicadores comerciais que você pode misturar e combinar.

Neste artigo, mostraremos como montar um sistema simples usando essas ferramentas da Tradestation.

Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.

Esta imagem mostra como adicionar os elementos da estratégia a um gráfico. Neste caso, estamos usando um gráfico diário do estoque da Apple Computer (AAPL) para nossos testes.

Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.

Para iniciar o processo, insira uma estratégia como destacada em A acima. Isso abre a janela Inserir Estratégias, mostrada em B. Cada linha nesta janela representa um elemento de estratégia diferente, seja uma estratégia de entrada ou uma estratégia de saída, tanto para longos quanto para shorts.

As colunas indicam o tipo de elemento de estratégia: comprar para uma entrada longa, vender para uma saída longa, curto para uma entrada curta e cobrir para uma saída curta. Você pode classificar essas colunas para ajudar na sua pesquisa.

Começaremos adicionando o _Stops & amp; Estratégia de metas para o nosso gráfico. Esta estratégia envolve ordens de venda e cobertura para sair das negociações. Destaque C mostra as entradas para esta estratégia. Se a primeira entrada for definida como 1, todas as inscrições subseqüentes se aplicam a uma única ação ou contrato, e no padrão, ele informa a TradeStation para sair das negociações quando US $ 5 por ação em lucro ou US $ 1 por ação em perda é atingido.

Observe que este elemento de estratégia é muito flexível, pois também permite que você use paradas de equilíbrio e simples.

Decida os critérios de entrada comercial para o seu sistema de comércio.

Tendo selecionado a estratégia de saída básica, nos concentramos nas entradas. Existem várias opções aqui também:

Entradas de fuga Entradas de desvanecimento (principalmente com base no oscilador) Volatilidade do volume.

Você pode aprender mais sobre cada um, pressionando o botão Definição na janela Inserir Estratégias, que abrirá a descrição da Ajuda da TradeStation sobre a forma como a estratégia funciona eo que representam todas as entradas.

Critérios de entrada comercial para o seu sistema de negociação.

Aqui selecionamos as estratégias de mudança de entrada cruzada. Note que selecionamos duas estratégias separadas aqui, uma para entrar longs (buy) e uma para entrar em shorts (vender).

Você não precisa usar o mesmo tipo de estratégia tanto para longas como para curtas, você pode combinar o Moving Cross LE (entrada longa) com um Moving 2Line Cross SE (entrada curta), por exemplo. Mas manteremos isso simples escolhendo o mesmo método de entrada comercial para longos e shorts.

Destacada em C, você vê a janela Format Strategies que agora contém nossa estratégia única para sair de negociações longas e curtas e uma estratégia cada uma para entrar longos e shorts.

Agora você pode visualizar o Relatório de desempenho da estratégia no menu Exibir e ver como sua estratégia executa. As chances são de que não será perfeito porque nem todas as estratégias funcionam da mesma maneira em todos os instrumentos e prazos. Alguns ajustes serão necessários.

Felizmente, a TradeStation nos oferece ferramentas poderosas para fazer isso. Ele nos permite essencialmente otimizar cada entrada em cada elemento estratégico.

Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.

Este gráfico facilita a visualização de como é fácil otimizar uma estratégia.

Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.

Abrimos a janela Format Strategies e selecionamos os _Stops & amp; Estratégia de metas. Pressione Formato para acessar as entradas da estratégia. Neste exemplo, destacamos a entrada ProfitTargetAmt e pressione Otimizar. Isso abre a janela Otimizar para essa entrada. Basta dar um valor Iniciar e Parar e um incremento, e a TradeStation calculará a rentabilidade do sistema para cada etapa.

Neste caso, testaremos metas de metas de lucro de US $ 10, US $ 20, US $ 30, etc. até $ 200. Você pode repetir este processo para cada entrada em cada estratégia, mas apenas tenha cuidado para não otimizar otimizado. É melhor manter os valores de indicadores padrão tanto quanto possível, embora eu recomendo otimizar o lucro e a perda de quantidade de perda para cada símbolo e período de tempo testado, pois sua faixa de movimento normal pode variar muito.

Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.

Uma vez que a TradeStation conclua sua otimização, você pode analisar os resultados no Relatório de Otimização, que você acessa no menu Exibir. No nosso exemplo, você pode ver que todos os montantes de lucro testados forneceram resultados de negociação globais positivos, o que indica que o sistema é bastante robusto no gráfico AAPL diário.

Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.

Você sempre deve ter cuidado se o melhor resultado for um grande número verde cercado por valores verdes muito menores ou até resultados vermelhos. Este é um sinal claro de ajuste de curva ou sobre otimização.

Felizmente, esse não é o caso aqui.

No nosso exemplo, apenas otimizamos o valor do lucro e o montante da parada de perdas. Nós não otimizamos nenhuma das entradas das estratégias de entrada. Os resultados acabaram por ser bastante fortes, como você pode ver no gráfico acima.

O Relatório de Desempenho da Estratégia também é acessado através do menu Exibir e mostramos duas páginas do relatório, o Resumo do Desempenho e a Linha da Curva de Equidade. Os valores do relatório são baseados na negociação de 100 ações da AAPL ao longo de um período de dois anos.

O lucro total é de mais de US $ 42.000, sem contar com derrapagens e comissões e, embora a porcentagem de vitória seja de apenas 44%, o tamanho dos vencedores é mais do dobro do tamanho dos perdedores, o que nos dá um lucro líquido médio por comércio de quase US $ 600 por 100 ações negociadas, mais do que suficientes para cobrir comissões e derrapagens normais.

Se você aplicar o mesmo sistema a um instrumento diferente, os resultados podem ser muito diferentes, por isso certifique-se, pelo menos, de reativar a otimização para o lucro e parar os montantes de perdas.

Seja independente e projete sua própria estratégia de negociação automatizada.

Esta abordagem, obviamente, não é perfeita.

Embora funcione bem nos gráficos diários, sua aplicação para gráficos intradiários é dificultada pelo fato de que não podemos definir um horário de início e hora para o dia de negociação, de modo que os negócios são feitos 24 horas por dia. Essa abordagem também não permite qualquer poder de sair das regras, como interromper a negociação se a primeira troca do dia for um vencedor ou se reservamos um total de US $ 100 ou mais para a sessão.

Também é impossível aplicar filtros, por exemplo, apenas entrando em negociações longas se o EMA de 50 períodos estiver acima do período de 200 EMA.

A abordagem, no entanto, nos dá um excelente ponto de partida para testar diferentes estratégias que podemos melhorar depois através de programação adicional.

Se você usa o TradeStation, tente construir seu próprio sistema com essas ferramentas. Há uma grande variedade de estratégias de entrada e saída, experimente com elas e experimente suas próprias combinações criativas. Seu ingresso para independência de renda comercial está esperando para ser descoberto.